<<

Оглавление

Предисловие 3

Глава 1. Эконометрика: метод наименьших квадратов

в регрессионном анализе 5

Экономические и статистические модели 5

Временные рады и случайные процессы 6

Свойства случайных процессов 7

Свойства оценок 10

Линейная модель множественной регрессии 18

Отступление от классических предпосылок 35 Вопросы и задания 50

Глава 2.

Оптимизация потребительского выбора 55

Основные предпосылки и понятия 55

Задача оптимизации потребительского выбора 60

Выбор потребителя при заданной полезности 65

Основные теоремы. Уравнение Слуцкого 68

Оценка благосостояния потребителя 71 Вопросы и задания 77

Глава 3. Производственные функции 79

Однофакторные и многофакторные производственные функции 79

Формальные свойства производственных функций 91

Предельные (маржинальные) и средние

значения производственной функции 93

Производственные функции в темповой записи 99

Эластичность замены факторов.

Производственная функция CES 101

Вопросы и задания 104

Глава 4.

Задачи оптимизации производства 106

Основные понятия 106

Функции спроса на факторы (ресурсы)

в случае долговременного промежутка 109

Функции спроса на факторы (ресурсы) в случае краткосрочного промежутка 116

Комбинация ресурсов (факторов производства), максимизирующая объем выпуска при ограничении

на затраты 118

Комбинация ресурсов (факторов производства), минимизирующая издержки при фиксированном

(общем) объеме выпуска 126

Предельные (маржинальные) свойства

максимального выпуска и минимальных издержек 133

Максимизация выпуска фирмы и минимизация ее издержек в случае производственной функции

с постоянной эластичностью замены ресурсов 136

Вопросы и задания 145

Глава 5.

Модели и задачи теории отраслевых

рынков 147

Методологические вопросы моделирования стратегического взаимодействия фирм на рынке 147

Модели дуополии 168

Модели олигополии 206 Вопросы и задания 233

Глава 6. Модели долгосрочного

экономического равновесия 238

Неоклассическая модель экономического равновесия 238

Экономический рост 246 Вопросы и задания 261

Глава 7. Модель IS-LM 263

Введение в теорию экономических колебаний 263

Модель IS-LM 267

Приложения модели IS-LM 274

IS-LM как модель совокупного спроса 277

Эффективность фискальной и денежной политики

в зависимости от параметров модели IS-LM 280

IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах 283 Вопросы и задания 284

Глава 8. Открытая экономика 286

Национальный доход в открытой экономике 286

Счет движения капитала и счет текущих операций 286

Обменные курсы 287

Модель Манделла—Флеминга 290

Плавающий валютный курс 294

Фиксированный валютный курс 296 Вопросы и задания 300

Глава 9. Экономико-математический

инструментарий анализа проектных рисков 301

Инструментарий анализа проектных рисков 301

Сценарный подход 307

Имитационное моделирование 309

Использование метода «деревьев решения»

в анализе проектных рисков 321

Вопросы и задания 334

Глава 10. Экономические измерения 335

«Классики» о точности экономических измерений 335

Теория стоимости и экономические измерения 338

Положительные побочные эффекты

как признак нормальных условий 345

Вопросы и задания 346 347

Библиографический список Учебник

Грачева Марина Владимировна Фадеева Людмила Николаевна Черемных Юрий Николаевич и др.

Моделирование экономических процессов

Редактор О.И. Левшина Корректор Г.Ф. Ефимова Оригинал-макет Н.М. Белоусовой Оформление художника В А. Лебедева

Лицензия серии ИД № 03562 от 19Л2.2000 г.

Подписано в печать 8.06.2005 Формат 60x88 1/16.

Усл. печ. л. 22,0. Уч.-изд. л. 17,0 Тираж 10 000 экз. (1-й завод — 3000). Заказ 3174

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» Генеральный директор В.Н. Закаидзе

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1 Тел.: 8(499) 740-60-15. Тел./факс: 8(499) 740-60-14 www.unity-dana.ru E-mail: unity@unity-dana.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, Ульяновск, ул. Гончарова, 14 І wtdt = 2 004 000, - І wf = 1 654 ООО.

Есть ли в вашей модели гетероскедастичность? Почему? 8. Вы подозреваете, что в оплате труда может существовать дискриминация по половому признаку. Предложите два способа проверки данного предположения. Подробно опишите процедуру проверки гипотез. С помощью МНК по квартальным данным с 1:1971 по 4:1976 гг. получено следующее уравнение объема продаж товара:

= 1.43-0.0127xt} -5.62xtl +0.053 xf3 +et9 RSS = 101.32, ESS = 19.54

(1.94) (0.0043) (2.13) (0.011)

(в скобках указаны стандартные ошибки);

ESS = 2>,2,RSS = zc?/-7/)2.

1. Какие переменные оказывают значимое влияние на зависимую переменную?

2. Найдите коэффициент детерминации.

3. Протестируйте значимость регрессии в целом.

После добавления в уравнение линейной комбинации трех фиктивных переменных, соответствующих второму, третьему и четвертому кварталам года, величина ESS уменьшилась до 10.11. Как были заданы фиктивные переменные? Проверьте гипотезу о наличии сезонности, сформулировав необходимые модельные предположения о виде этой сезонности.

1 1 (p>\Y'M + (P24)a+l

1 a 1 a

да+І^а+1 +aa+\pa+\

7a+l na+l _L n ^a+1 na+l ^a+l^a+1/^a+1 na+l і na+\ na+l ^

a\a2 p\ +a2axa+lp?+{ a«+la 0) или равен нулю (Д= 0). Возникает вопрос: Каким будет решение модели, если ограничение на производственные мощности фирм не будет отвечать условию (5.127)? Очевидно, что в таком случае нельзя полностью использовать предложенный ранее алгоритм решения. Нужно разобраться, что скрыто за отрица-тельным значением размаха колебания рыночной цены (А < 0) при оставшихся пока без внимания уровнях ограничений на производственные мощности фирм.

1 Напомним, что в случае дифференцированных продуктов равновесие в модели Бертрана достигается, когда цены превышают предельные и средние издержки.

.

„а-с 2п + \ ^ п t

dQ

раслевой объем выпуска Q, а не только на объем выпуска отдельной фирмы,

как это происходит при максимизации ее прибыли.

1 При расчете используется формула суммы членов бесконечно убывающей геомет-рической прогрессии: S = , где Ь\ — первый член прогрессии j'/V - ДІІЛLIL '], 1-q У \+r )

1

^ жттт > 0, следует наличие положительной зависимости между dMUL

эффективностью фискальной и денежной политик и величиной простого мультипликатора MUL: чем выше MUL, тем более эффективна и та, и другая политика.

Связь же эффективности политик с величиной чувствительности

д(АҐ) .5Гд?\

спроса на деньги к доходу е отрицательная: < 0 и ^^ < 0 .

де де

Следовательно, увеличение е вызовет снижение эффекта управляющих воздействий.

Увеличение чувствительности инвестиций к ставке процента d приведет к уменьшению эффективности фискальной политики, так

как — < 0 и к увеличению эффективности денежной политиdd

1 + //

<< |
Источник: М.В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных. Моделирование экономических процессов. 2005

Еще по теме Оглавление:

  1. ОГЛАВЛЕНИЕ
  2. ОГЛАВЛЕНИЕ
  3. ОГЛАВЛЕНИЕ
  4. Оглавление
  5. ОГЛАВЛЕНИЕ
  6. ОГЛАВЛЕНИЕ
  7. ОГЛАВЛЕНИЕ
  8. ОГЛАВЛЕНИЕ
  9. Оглавление
  10. ОГЛАВЛЕНИЕ
  11. Электронное оглавление