<<
>>

3.18. ????????????? ?????? ??????? ??????? VaR

????????? ??????????? ?????????? ????-?????????? ????????? ???????????? ?? ?????? ualue at risk, ?????????? ????? ???????????? ????, ????? ?? ??????? ??????? VaR ? ? ????? ???????? ?????????? ????????? ??????????.

??????????????? ?????? (?????????? ??????????)

??????-?????????? ????? (?????????????? ?????) ?????, ????????? ????????????? ?????????????, ?? ??????? ?????? ?????????? ???????, ?? ??????? ???????? ???? ??????????????? ??????, ?????? ????? ??? ???????, ??????? ?? ??????? ???????? ??, ??? ???????? ? ?????????? ?????????????, ??? ???????, ?? ????????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????.

?????? ????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????? ??????? ? ??????????? ???????? ????????????????.

??????-?????-????-??????????? ????????? ?????? ??????????????? ????? (????????? ??????, ????????? ?????????????), ??? ????????? ??????? ??????????? ??????-??????????? ?????? ?? ???? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????????????, ????????????, ??????, ?????????, ???????? ??????-??????????? ??????.

?????? ??????? ??????????

????? ????????????? ????????????? ????????? ???????? ? ????? ??????? ???? ? ?????? ???????? ???????? ??? ????????????? ? ????????? ?????????????, ?????? ?? ???????????? ??????? ???????? ???? ?????? ?? ???? ???????? ?????.

????? ?????-????? ??????????? ?????????, ??? ??? ???????? ????? ??????????? ??????????, ? ????????? ?? ?????????? ???????? ? ?????????? ????????????? ???????????, ?????????? ??????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ? ???????? ? ?????? ?????????????. ? ??????????? ?????? ????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ? ????????? ????.

? ????. 3.33 ????????? ????????????? ?????????????? ???? ????????????? ???????.

<< | >>
Источник: А. А. Лобанова. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 2003

Еще по теме 3.18. ????????????? ?????? ??????? ??????? VaR:

  1. Каналы распространения
  2. 20-3. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг агентом, не склонным к риску
  3. 4.2. Формат исходных текстов программных модулей
  4. СОМ как улучшенный C+
  5. § 3. Субъекты финансового права
  6. § 4. Защита прав субъектов финансового права
  7. § 5. Гарантии защиты и восстановления нарушенных прав субъектов финансового права
  8. § 5. Финансовое право и финансовая политика государства
  9. Глава 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
  10. § 1. Общая характеристика и виды финансово-правовых норм
  11. § 2. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и классификация
  12. § 3. Система финансового права
  13. § 4. Источники финансового права