<<
>>

5.1. Модель оценки стоимости активов (САРМ)

Задача 5.1.

Сл авка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля - 15%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 30%. Решение.

Ожидаемая доходность портфеля определяется с помощью уравнения С ML:

*(',) ='/+ — ИО-'/Ь (5.1)

где

<< | >>
Источник: А.Н. Буренин. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ, СРОЧНОМУ РЫНКУ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ. 2008

Еще по теме 5.1. Модель оценки стоимости активов (САРМ):

  1. 10. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕН ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
  2. Глава 11. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ ИМЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 11.1. Брюссельская конвенция оценки стоимости товара и Кодекс таможенной стоимости
  3. Тема 6 Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов
  4. 59. Справедливая стоимость (себестоимость) биологического актива
  5. 20-4. Равновесие на рынке капитала: модель установления цен на капитальные активы
  6. II. ПЕРЕСЧЕТ ВЫРАЖЕННОЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РУБЛИ
  7. 5.2 Оценка стоимости капитала
  8. 14.2. Оценка нематериальных активов
  9. Тема 4. УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ПБУ 3/2006)
  10. ?.?. ????????, ?.?. ?????????. ?????? ????????? ??????????? (???????), 2006
  11. 9.2. СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
  12. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
  13. 6.3 До-ходность финансового актива: виды и оценка
  14. 1.4. Цели оценки и виды стоимости
  15. Оценка стоимости аудиторских услуг
  16. 6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
  17. 30. Оценка активов и обязательств. Отражение доходов и расходов по налогу на прибыль
  18. 3.2 Принципы оценки стоимости машин и оборудования
  19. 2.2 Машины и оборудование как объекты оценки стоимости
  20. 6.4. Краткий отчет (Заключение о стоимости объекта оценки