<<
>>

ПОДРОБНЕЕ О СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ВЗВЕШЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Не все цены имеют одинаковое значение. Вчерашняя цена, ве-роятно, лучший индикатор текущего настроения рынка по сравнению с ценой предыдущей недели, а цена предыдущей недели, наверное, более показательна, чем цена месячной давности.

Исходя из этого, некоторые специалисты по техническому анализу взвешивают различные цены закрытия, присваивая более высокие значения ценам более поздним. Типичная система взвешивания для 5-днев- ной скользящей средней могла выглядеть следующим образом:

1...2... 3...4...5

Т. е., текущая цена закрытия умножается на 5, вчерашняя цена закрытия умножается на 4, цена закрытия предыдущего дня умножается на 3, и так далее - включительно до цены 5-дневной давности. Полученные значения суммируются и делятся на сумму весов.

В качестве примера предположим, что цены за последние 5 дней были таковы: 17, 20, 22, 23 и 24. Простая средняя цена будет равна сумме этих значений (106), поделенной на 5, что в итоге равно 21.2. Взвешенная средняя цена с учетом ранее описанной системы взвешивания будет такой: День Цена X Вес = Взвешенное дневное значение 5 24 X 5 120 4 23 X 4 92 3 22 X 3 66 2 20 X 2 40 1 17 X Л _17 15 335 : 15 = 22.3

Взвешенная 5-дневная средняя (22.3) цена выше, чем простая 5-дневная средняя (21.2), потому что выше самые последние цены, а в соответствии с нашими правилами они оказывают большее влияние на результат.

Это лишь один из примеров. Веса могут присваиваться любому количеству дней и в любых количествах.

353

23—Лофтон Т.

Особым видом взвешенного скользящего среднего является экспоненциальное скользящее среднее. Наибольший упор делается на самые последние дни; но и каждый предыдущий день — вплоть до самого начала расчетов — получает некоторое математическое представление. Эта техника была разработана для управления зенитным огнем во время Второй мировой войны для прогнозирования положения движущейся цели.

Чтобы начать построение экспоненциальной скользящей средней, вам понадобится начальное значение. Для этого можно ис-пользовать простое среднее цен закрытия за последние несколько дней; скажем, за 10 дней. Это значение подставляется в формулу:

MN = МО + С(Р — МО)

Где

MN = новая скользящая средняя

МО = вчерашняя скользящая средняя Р = сегодняшняя цена закрытия С = сглаживающая константа

Каждый день расчет проводится снова, с использованием эк-споненциальной скользящей средней предыдущего дня для МО.

Ключевое значение имеет сглаживающая константа С. Она всегда равна числу в диапазоне от 0 до 1. Чем меньше С, тем больше дней включено в экспоненциальную скользящую среднюю. Например, если используется константа С=0.05, то около 90% совокупного веса приходится на последние 44 дня. При С=0.20, 90% совокупного веса приходятся на последние 10 дней, при С=0.4 — на последние 4 дня. Значение константы может выбираться техническим аналитиком на основе ее соответствия условиям конкретного рынка.

<< | >>
Источник: Лофтон Тодд. Биржевые секреты: фьючерсы. 2008

Еще по теме ПОДРОБНЕЕ О СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ВЗВЕШЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ:

  1. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
  2. ТРЕЙДИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
  3. 2.5. Вычисление средних величин
  4. 8.4. Порядок расчета среднего заработка
  5. СРЕДНИЙ КЛАСС
  6. 2.2. Контроль средней численности
  7. 16.8. Расчет среднего зара-ботка
  8. Сказка о защите средних классов
  9. Расчет средней заработной платы
  10. 9. ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
  11. 7.4. Порядок исчисления средней заработной платы
  12. 4. Порядок расчета средней заработной платы