<<
>>

ПОДРОБНЕЕ О СТОХАСТИКЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ


JP анее мы обещали рассказать о расчете индекса относительной силы
« —)
\ 1 + RS /
= 100
Соответствующая формула имеет следующий вид: Индекс относительной силы (RSI) AU
где RS
AD
AU — общее количество дней с более высокими ценами закрытия за последние 14 дней;
AD — общее количество дней с более низкими ценами закрытия за последние 14 дней.
Сначала вам понадобится взять цены закрытия на интересующем вас рынке за последние 15 дней.
В качестве конкретного примера предположим, что последние цены закрытия для декабрьских фьючерсов на американские казначейские облигации таковы:
101.11, 101.28, 101.20, 102.02, 102.21, 102.10, 103.05, 103.16, 102.30, 103.12, 103.29, 104.04, 103.20, 104.10, 104.18
Начав со второй по порядку цены, мы подсчитываем количество дней, в которые цены закрытия оказались выше, чем непос-редственно в предыдущий день. Таких дней 9; это и есть значение для параметра AU. Дней, в которые цены закрытия оказались ниже, чем непосредственно в предыдущий день, мы насчитали 5; это значение для параметра AD.
Теперь мы можем рассчитать текущую относительную силу для данного рынка:
AU
RS = =3.6
AD
Вернемся теперь к первой формуле и подставим в нее значение RS = 3.6:
/ RS \ RS = 100 х І І , или
\ 1 + RS / = 100 х
RS
(
3.6 \ 3-і 1 « ЮО х _
1 + RS/ 4- о100
= 100 X 0.782 = 78.2 Итак, индекс относительной силы (RSI) для фьючерсов на декабрьские казначейские облигации в данный момент составляет 78.2. Это высокий показатель, но такого следовало ожидать: на про- тяжении последних двух недель цены проявляли явную тенденцию к повышению.
Для продолжения вам следует добавить к перечню цену закрытия следующего дня, выбросить самую старую цену закрытия и произвести пересчет.
Эту информацию можно использовать несколькими способами. Многие аналитики придают особое значение дивергенции (расхождению) между направлением движения цен и направлением индекса относительной силы. Они наносят значения относительной силы на графики дневных цен того же рынка, так что любая дивергенция между этими двумя показателями сразу же становится заметной.
Прежде чем предложить в 1978 г. свой индекс относительной силы, Д. Уэллес Уайлдер выбрал в качестве базиса для своих расчетов период, равный 14 торговым дням, поскольку полагал, что этот промежуток, равный половине естественного ценового цикла, представляет собой вполне нормальную дистанцию между точками взлета и падения цен на срочные биржевые товары.
Но и это число не святое. Может оказаться, что 14 дней — это вовсе не половина цикла на изучаемом вами рынке и, как и в случае со скользящими средними, для получения более точного значения индекса относительной силы придется вводить в расчет другое количество дней (большее или меньшее 14). Оптимальное количество дней должно определяться рыночным аналитиком, и в каждом конкретном случае оно различно.
Вообще, если фактический ценовой полуцикл превышает число отобранных дней, то значения RSI будут стремиться к завышению, и наоборот.
<< | >>
Источник: Лофтон Тодд. Биржевые секреты: фьючерсы. 2008

Еще по теме ПОДРОБНЕЕ О СТОХАСТИКЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ:

  1. Стохастики
  2. СТОХАСТИК
  3. Интервью с потенциальным клиентом — подробный план
  4. 3.7. Некоторые технические подробности
  5. ПОДРОБНЕЕ О ГРАФИКАХ «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
  6. А теперь подробно об этапе «Знакомство
  7. Продающий текст к коучингу — подробный план
  8. КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫМИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙНАГРУЗКИ В ПОДРОБНОМ ИЗЛОЖЕНИИ
  9. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНЫ
  10. АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ