<<
>>

31.2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Основная цель банковского менеджмента в условиях рыночной экономики — максимизация прибыли. Это означает, что политика коммерческого банка должна строиться на тщательной оценке и проигрывании различных ситуаций, анализе всех факторов, определяющих уровень банковского риска.

В зарубежной практике банковский риск рассматривают как совокупность следующих типов риска.

Кредитный риск — возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и об-служивать долг (выплачивать проценты).

Кредитный риск дифференцируют по субъектам кредитной сделки, так как причины непогашения кредита, предоставленного, например, фирме и частному лицу, существенно различаются.

Риск ликвидности (риск несбалансированной ликвидности) — возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате трудностей с получением средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считают наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика.

Соответственно различают ликвидность активов и пассивов.

Процентный риск — вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной ставки.

Риск текущих расходов — риск, связанный с неспособностью банка воз-мещать административно-хозяйственные расходы, обеспечивающие нормальный ритм работы учреждения.

Валютный риск — опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций.

Риск неплатежеспособности — возможность использования банком акционерного капитала йля погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать на оптимальном уровне соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала.

Это означает, что банк с акционерным капиталом, равным 10% активов, в состоянии выдержать большую нагрузку в случае затруднения доступа к прочим источникам средств, чем банк, у которого акционерный капитал составляет только 6% от общей суммы активов.

Перечисленные типы рисков взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску ликвидности и риску неплатежеспособности банка, а также к риску, связанному с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы. Риск процентной ставки в своем роде самостоятелен, так как связан с конъюнктурой рынка кредитных ресурсов и действует как высший фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменениям уровня рыночной процентной ставки.

В зарубежной практике каждый тип риска является объектом банковского менеджмента. Целесообразно и нашим банкам приобщиться к основам управления рисками. Далее мы рассмотрим кредитный банковский риск — одну из самых важных проблем российских коммерческих банков.

Кредитный риск находится в прямой зависимости от качества кредитного портфеля (англ. loan portfolio), который представляет собой результат деятельности банка по предоставлению кредитов.

Четкая организация кредитного процесса ведет к минимизации кредитного риска.

<< | >>
Источник: Муравьев А. И., Игнатьев .А. М., Крутик А. Б.. Предпринимательство: Учебник. 2001

Еще по теме 31.2. КРЕДИТНЫЙ РИСК:

  1. Кредитный риск
  2. ТЕМА 7. СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
  3. 43. Кредитный договор. Порядок предоставления денежных средств по кредитному договору
  4. Глава 15. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
  5. Тема 20. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
  6. Аудиторский риск
  7. Риск
  8. 82. ФИНАНСОВЫЙ РИСК
  9. Страховой риск
  10. 40. Риск в деятельности предприятия
  11. 9.1 Понятие риск-менеджмента
  12. Риск
  13. 4.9 РИСК И СТРАХОВАНИЕ
  14. Тема 9 Риск-менеджмент на предприятии
  15. Система риск-менеджмента